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dc.contributor.author陈淼鑫zh_CN
dc.contributor.author郑振龙zh_CN
dc.date.accessioned2014-07-02T00:19:03Z
dc.date.available2014-07-02T00:19:03Z
dc.date.issued2008-03-05zh_CN
dc.identifier.citation财经问题研究, 2008,,No.292 (03): 55-60zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/80136
dc.description.abstract一直以来理论界和实务界对于在证券市场上是否应该允许信用交易尤其是卖空交易存在很大的争议,争议的焦点之一就在于信用交易尤其是卖空交易是否会导致证券市场的剧烈波动,争论的焦点之二则在于信用交易的保证金比率是否是一个有效的政策工具。因此本文就台湾证券市场融券保证金成数调整对市场波动性的影响进行了深入的研究,实证结果表明,调高融券保证金成数将增大市场的波动性,而下调融券保证金成数,即放松对卖空的限制,反而可以降低市场的波动性。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=CJWT200803011&dbname=CJFQ2008zh_CN
dc.subject信用交易zh_CN
dc.subject保证金zh_CN
dc.subject波动性zh_CN
dc.title融券保证金成数调整对证券市场波动性的影响——来自台湾的证据zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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