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dc.contributor.author刘晓曙zh_CN
dc.contributor.author郑振龙zh_CN
dc.date.accessioned2014-07-02T00:19:02Z
dc.date.available2014-07-02T00:19:02Z
dc.date.issued2007-08-15zh_CN
dc.identifier.citation当代财经, 2007,,No.273 (08): 39-43zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/80129
dc.description.abstract2004年Hong&Li提出了用非参数方法来检验时间序列动态模型设定的正确性,我们以此来研究商业银行使用的各种VaR模型的正确性。通过实证研究我们发现,当前商业银行模型风险管理工具回顾测试中,常用的巴塞尔规则、Kupiec统计检验量及Christofferson统计检验量方法可能具有一定的误导性。这种误导可能使商业银行的风险预测能力受到影响,从而影响盈利能力,甚至危及整个金融系统安全性。因此,商业银行在利用VaR模型时,需要仔细地选择合适的方法。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ200708007&dbname=CJFQ2007zh_CN
dc.subject商业银行zh_CN
dc.subjectVaRzh_CN
dc.subject回顾测试zh_CN
dc.subject模型验证zh_CN
dc.title商业银行VaR模型预测能力的验证zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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