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dc.contributor.author郑振龙zh_CN
dc.contributor.author张蕾zh_CN
dc.date.accessioned2014-07-02T00:19:01Z
dc.date.available2014-07-02T00:19:01Z
dc.date.issued2007-05-15zh_CN
dc.identifier.citation商业经济与管理, 2007,,No.187 (05): 47-51zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/80127
dc.description.abstract对1996-2006年之间中国短期利率与上证综指之间的动态相关性,运用了动态条件相关的二维GARCH模型和ACC(自回归条件相关)模型进行了实证分析。实证结果表明了2002年之前利率与股指之间动态负相关性比较微弱,说明我国金融市场存在分割性,但是从2002年这种负相关性持续增强,表明中国的金融市场逐渐走向成熟。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SYJG200705007&dbname=CJFQ2007zh_CN
dc.subject短期利率zh_CN
dc.subject股票指数zh_CN
dc.subject动态条件相关zh_CN
dc.subject多维GARCHzh_CN
dc.subjectACC(自回归条件相关)zh_CN
dc.title股票价格与短期利率动态相关性的实证分析zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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