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dc.contributor.author郑振龙zh_CN
dc.contributor.author吕恺zh_CN
dc.contributor.author林苍祥zh_CN
dc.date.accessioned2014-07-02T00:18:53Z
dc.date.available2014-07-02T00:18:53Z
dc.date.issued2012-06-25zh_CN
dc.identifier.citation金融研究, 2012,,No.384 (06): 178-192zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/80081
dc.description.abstract本文应用台湾股指期权市场详细的交易数据,对台指期权交易量的信息含量进行了全面系统的实证检验。我们从全市场、不同投资者以及不同在值程度期权分类角度分别构建了多个五分钟交易量指标,并检验它们对未来台指走势的预测能力。我们发现,全市场的期权交易量指标基本不具备未来指数走势预测能力,但境内机构投资者和境外机构投资者交易量中包含显著的预测信息,价外期权的信息明显地优于价内期权和平价期权。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRYJ201206017&dbname=CJFQ2012zh_CN
dc.subject期权交易量zh_CN
dc.subject信息含量zh_CN
dc.subject可预测性zh_CN
dc.subject在值程度zh_CN
dc.title交易量的信息含量:台湾期权市场的证据zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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