深圳股市小企业效应及市盈率效应的实证分析

Abstract

在改革开放中诞生的我国股票市场经过几年的风风雨雨的考验得以迅速 的发展成为亚洲地区重要的新兴市场之一随着近几年来股市规模的不断扩大 和管理制度的不断完善对资本市场理论的研究也不断丰富发展我国股市的效 率问题以及小企业效应和市盈率效应等各种股市现象也逐步引起理论 界管理层和投资者的重视和极大关注小企业效应和市盈率效应作为 研究股票市场效率的一个方面对管理层上市机构和投资者各方面都有着重要 的意义本文以深圳市场年月年月连续交易的种 股票为样本通过等额投资组合法等证券投资组合理论运用夏普单指数模 型和多元回归分析等方法对深圳股市中企业规模市盈率的大小带给股市 收益率投资风险的影响进...