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    • 期望损失分析:基于回归方法 

      Sufianti (2012-06-21)
      近年来,期望损失(ES)作为基于风险值(VaR)的另一种新的市场风险测度,它的应用越来越普遍。这是由于期望损失具有相容性,并且具有捕捉在金融市场中对利坏消息冲击而引起的尾部损失的严重程度的能力。本文在比例平均剩余寿命(PMRL)回归模型下提出一个新的期望损失半参数估计,PMRL模型经常用于生存分析中期望生命度量,此模型中的解释变量是收益的滞后期。本文模型参数通过一种简单的数值优化算法所得,并且用学生t统计量来检验参数的显著性。此外,本文 ...