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    • 泰国的宏观经济与股市关系研究 

      Jakkaphong Janrattanagul (2011-06-20)
      本论文试图分析和解释某些宏观经济变量和泰国证券交易所指数(SETI)之间的长期均衡关系。在这里,SETI指的是在泰国证券交易所进行交易的所有普通股票的价格趋势。 本论文的变量包括1990年1月到2009年12月这20年之间的股票月度数据,还包括选取的宏观经济变量如货币供应(M1)、工业生产指数(作为GDP的代理变量)、利率和消费价格指数。本研究使用了很多计量统计工具和技术来研究这些变量之间的关系,比如单位根检验(ADF和PP检验)、协整 ...