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    • SABR 模型的实证性能 

      Irina Bevza (2012-06-21)
      本论文对SABR模型进行研究并对SABR模型实验研究和其它发表的期权定价模型像Black-Scholes模型、赫斯顿SV模型、默顿跳扩散模型进行比较。实验分析和参量估计问题用1996-2010拟合模型的标准普尔500指数和看涨期权的数据。 论文结构和小题如下: 前言介绍本论文的动机、研究计划和预估的结果。 第一章回顾参考书目、介绍SABR模型和讨论SABR模型的研究意义的原因。此外,本论文提到Hagan和其它的SABR模型逼近法的解答。 ...