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    • 价格趋势转移与交易策略 

      任乾 (2015-07-10)
      本文从资产定价理论和交易实践对价格趋势现象关注点的差异出发,通过适当的数据驱动方法度量价格趋势进而进行统计分析。文章首先结合线性分位数回归方法改进SBT分段算法,得到更加准确与稳健的价格时间序列逐段线性表示,然后以趋势段为分析单位进行统计依赖分析,发现七个主要国家共九个股票市场自2006年1月到2014年4月的数据表现与基于几何布朗运动假设的CAPM模型模拟数据表现存在明显差异。真实市场的趋势段斜率转移散点图表现出明显的横纵轴聚集现象, ...