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中国与G7国家股市间的联动性分析——基于金融危机视角

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Full Text
中国与G7国家股市间的联动性分析_基于金融危机视角.pdf (2.011Mb)
Date
2018-05-28
Author
徐海峰
Collections
  • 经济学院-已发表论文 [12503]
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Abstract
股票市场间的联动性研究一直是金融经济学中的热点问题。将2003—2017年的股市指数的日收盘价切分为四个子样本期间,通过建立加权CCF模型,从收益率与波动率两方面探析中国与G7国家股票市场之间的动态联动性及其影响。实证研究结果表明:(1)中国与G7国家股市间存在一定的联动性,且联动性受到金融危机的影响。(2)中国与G7国家股市间的联动性在次贷危机中加强,却又在欧债危机中减弱。(3)总体上来说,中国与G7国家股市间的联动性在两次金融危机之后呈现加强趋势。
Citation
厦门大学学报(哲学社会科学版),2018,(03):33-42
URI
https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/172808

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