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利率冲击与流动性冲击对大宗商品价格影响研究

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Full Text
利率冲击与流动性冲击对大宗商品价格影响研究.pdf (850.4Kb)
Date
2018-07-24
Author
蔡伟毅
徐新宇
戎奇明
Collections
  • 经济学院-已发表论文 [12503]
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Abstract
基于商品超调模型,引入汇率超调理论,建立两国模型,分析溢出效应;又引入流动性冲击变量,建立关于大宗商品价格指数、实际利率与流动性变量的VAR模型以及用美元强弱指标替代全球流动性变量的对比分析模型。在此基础上进行脉冲响应与方差分解分析,结果表明:大宗商品价格与短期实际利率存在显著负相关关系,但与长期实际利率关系不大;全球实际利率的溢出效应广泛存在且显著,尤其是在浮动汇率制度国家;利率冲击对于大宗商品价格的影响比流动性冲击更加显著且持久。
Citation
财贸研究,2018,29(06):58-72
URI
https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/172781

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