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dc.contributor.author方民
dc.contributor.author张秋兰
dc.date.accessioned2019-11-13T02:30:44Z
dc.date.available2019-11-13T02:30:44Z
dc.date.issued2018-08-15
dc.identifier.citation时代经贸,2018,(23):53-54
dc.identifier.issn1672-2949
dc.identifier.other10.19463/j.cnki.sdjm.2018.23.018
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/171994
dc.description.abstract国内自2017年3月31日于推出大连商品交易所首个场内商品期权——豆粕期货期权,作为期权市场的重要组成部分,商品期权上市是国内期权市场继2015年上市金融期权——50ETF期权之后的重大发展,意味着国内金融衍生品市场发展翻开新的篇章。由于期权定价用的相对定价法,即相对于证券价格的价格,因此要为期权定价首先必须研究证券价格的变化过程。目前,学术界普遍用随机过程来描述证券价格的变化过程如布莱克——舒尔斯(Black—Scholes)期权定价。然而布莱克——舒尔斯期权定价存在一定的定价误差。本文基于分数快速傅立叶变换数值方法对商品期权—豆粕期权进行定价校估,旨在通过对比分数快速傅立叶变换数值方法和布莱克——舒尔斯期权定价,提供市场参与人对豆粕期权定价有效性的信息。
dc.description.sponsorship2016年福建省高校青年自然基金重点项目(项目号:JZ160491)
dc.language.isozh_CN
dc.subject豆粕期货期权
dc.subject分数快速傅立叶变换
dc.subject方差伽马模型
dc.title我国豆粕期货期权定价分析——基于分数快速傅立叶变换
dc.typeArticle


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