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通胀预期:金融市场隐含信息的视角

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Full Text
通胀预期_金融市场隐含信息的视角.pdf (1.785Mb)
Date
2018-10-15
Author
郑振龙
黄珊珊
史若燃
Collections
  • 管理学院-已发表论文 [5969]
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Abstract
通胀预期在宏观经济政策的制定和执行中具有重要作用。相较传统的通胀信息提取方法,从金融资产价格中提取隐含的通胀信息具有即时性、前瞻性、真实性等优点。本文构建了三因子高斯仿射动态利率期限结构模型——名义-实际利率期限结构模型,通过对该模型的推导,成功地获得了名义债和真实债的解析定价公式,以及名义收益率、真实收益率、通货膨胀预期、通货膨胀风险溢酬和凸性调整Jensen项的解析表达与实证解读。
Citation
经济学(季刊),2018,18(01):51-70
URI
https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/171827

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