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时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析
Full Text
时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析.pdf (726.9Kb)
Date
2010-05-08
Author
王维国
王霞
颜敏
Collections
王亚南院-已发表论文
[614]
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Abstract
突变点的存在对经济分析与建模会产生重要影响."邹检验"仅仅在序列存在一个突变点时有效.为了对序列中可能存在的多个突变点进行判断,引入了基于贝叶斯推断的多个突变点判断理论,并将该理论应用于我国GDP序列中.笔者检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年.此外,发现加入合理的突变点后,模型的预测精度得到显著的提高.
Citation
数学的实践与认识, 2010, (09): 45-53
URI
https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17076
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