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dc.contributor.author郑鸣zh_CN
dc.contributor.author张翼zh_CN
dc.date.accessioned2013-05-03T00:49:55Z
dc.date.available2013-05-03T00:49:55Z
dc.date.issued2010-01-05zh_CN
dc.identifier.citation经济学家, 2010, (01): 67-75zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17074
dc.description.abstract本文尝试采用市场信息法,利用银行股票价格所包含的信息估计银行发生财务困境的概率,并以国内上市银行为例,运用CAPM和GARCH模型估计了2003年1月至2009年3月银行财务困境发生的概率,实证结果表明市场信息法能够提前对银行体系的不稳定性做出反应,在一定程度上弥补了基于会计信息评估银行稳定性方法的不足。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JJXJ201001011&dbname=CJFQ2010zh_CN
dc.subject银行财务困境zh_CN
dc.subject股票价格zh_CN
dc.subject金融稳定zh_CN
dc.title我国商业银行稳定性的实证研究——基于市场信息的视角zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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