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dc.contributor.author吴吉林zh_CN
dc.contributor.author金一清zh_CN
dc.contributor.author张二华zh_CN
dc.date.accessioned2013-05-03T00:49:55Z
dc.date.available2013-05-03T00:49:55Z
dc.date.issued2010-01-15zh_CN
dc.identifier.citation经济评论, 2010, (01): 80-88zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17072
dc.description.abstract本文从金融-宏观经济学视角出发,运用DRA模型研究了潜在变量、宏观变量与利率期限结构之间的动态关系。通过脉冲响应函数分析了潜在变量与宏观变量之间的相互冲击效应的大小,以及潜在变量、宏观变量对收益率曲线冲击的影响,借助于方差分解量化了潜在变量、宏观变量冲击对收益率曲线预测误差的贡献率,并利用似然比检验,发现中国的收益率曲线与宏观变量之间存在双向的互动关系,但收益率曲线对未来宏观变量的影响更强。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JJPL201001012&dbname=CJFQ2010zh_CN
dc.subject潜在变量zh_CN
dc.subject宏观变量zh_CN
dc.subject利率期限结构zh_CN
dc.subject脉冲响应zh_CN
dc.subject方差分解zh_CN
dc.title潜在变量、宏观变量与动态利率期限结构——基于DRA模型的实证分析zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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