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dc.contributor.author方颖zh_CN
dc.contributor.author郭萌萌zh_CN
dc.date.accessioned2013-05-03T00:49:53Z
dc.date.available2013-05-03T00:49:53Z
dc.date.issued2009-02-05zh_CN
dc.identifier.citation世界经济文汇, 2009, (01): 94-102zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17057
dc.description.abstract在利用中国各种宏观和金融数据的实证研究和政策分析中,向量自回归模型或结构向量自回归模型等方法得到了越来越广泛的应用。非线性的依存关系和结构不稳定性会给VAR等模型以及相关的估算和检验带来极其严重的影响。利用最新发展起来的趋势性时变系数模型(Trending Time-varying Coefficient Model),本文将稳定性检验建立在比较非参数估计与线性参数估计的基础上,并通过wild bootstrap的方法来计算检验量的样本分布。我们利用中国83个主要变量的月度宏观数据,检验这些变量本身的自回归线性关系。我们的初步结果发现部分宏观变量存在严重的非稳定性或非线性问题。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SZWH200901010&dbname=CJFQ2009zh_CN
dc.subject非参数时变系数模型zh_CN
dc.subject结构稳定性zh_CN
dc.subjectVARzh_CN
dc.title中国主要宏观变量的稳定性检验:基于非参数估计与Bootstrapping的一个方法zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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