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dc.contributor.author郑挺国zh_CN
dc.contributor.author王霞zh_CN
dc.date.accessioned2013-05-03T00:49:49Z
dc.date.available2013-05-03T00:49:49Z
dc.date.issued2011-08-25zh_CN
dc.identifier.citation金融研究, 2011, (08): 31-46zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17031
dc.description.abstract本文重新考察我国货币政策反应函数以及泰勒规则在我国的适用性。采用多种退势方法的产出缺口序列,本文分别估计了基于实时数据和最终数据的后顾性、同期和前瞻性泰勒规则,探讨了不同退势方法对估计货币政策反应函数的影响,比较了基于实时数据和最终数据的泰勒规则的差异。研究结果表明前瞻性泰勒规则可以起到稳定经济的作用,能够作为我国货币政策的一个参照尺度,而后顾性和同期泰勒规则是不稳定的;更为重要的是,产出缺口度量方法的选择对实时分析有很大影响,其中采用Clack(1987)模型和二次趋势滤波时,实时数据与最终数据的结论较为一致,而常用的HP滤波估计结果差异很大。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.source.urihttp://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRYJ201108005&dbname=CJFQ2011zh_CN
dc.subject泰勒规则zh_CN
dc.subject货币政策zh_CN
dc.subject实时数据zh_CN
dc.title泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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