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随机波动和跳跃下的短期利率动态
Full Text
随机波动和跳跃下的短期利率动态.pdf (2.773Mb)
Date
2012-11-15
Author
郑挺国
刘金全
Collections
王亚南院-已发表论文
[639]
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Abstract
在短期利率模型中引入随机波动和跳跃两种因素,利用序贯参数更新思想和粒子滤波方法实现模型的估计,并对中国银行间短期利率进行实证分析.研究结果显示短期利率存在显著的随机波动和跳跃特征,表明CIR-SV-J模型在描述短期利率动态中拟合效果最优,而且忽视随机波动或跳跃因素会使拟合变差,影响对利率均值回复特征的描述,并证明了随机波动因素在模拟中比跳跃因素起着更为重要的作用.
Citation
系统工程理论与实践, 2012, (11): 2372-2380
URI
https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17005
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