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dc.contributor.author杜朝运
dc.contributor.author丁超
dc.date.accessioned2018-11-26T07:38:35Z
dc.date.available2018-11-26T07:38:35Z
dc.date.issued2016-01-14
dc.identifier.citation价格理论与实践,2016,(12):147-149
dc.identifier.issn1003-3971
dc.identifier.otherJGLS201512050
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/163564
dc.description.abstract本文选取我国焦炭期货与现货价格相关数据,利用CCC-GARCH及DCC-GARCH模型,研究基于基差的焦炭套期保值策略效果。实证结果显示,用焦炭基差对焦炭进行套期保值是可行的,但传导机制存在摩擦。最后结合实证结果,本文给出了利用焦炭基差对焦炭进行套期保值的相关政策建议。
dc.description.sponsorship国家社会科学基金项目《国际货币体系改革视角下金砖国家金融合作机制研究》(15CJL047)
dc.language.isozh_CN
dc.subject焦炭期货
dc.subject焦炭现货
dc.subject基差风险
dc.subject套期保值
dc.title企业焦炭套期保值策略的实证研究
dc.typeArticle


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