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一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用
The Application of Doubly Stochastic Poisson Process in Credit Risk Intensity Models

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Full Text
一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应....pdf (2.199Mb)
Date
2003-06-30
Author
王保合
李时银
Collections
  • 数学科学-已发表论文 [2662]
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Abstract
运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能 ,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数 ,并推导出信用衍生产品的定价模型
 
In this paper, a doubly stochastic poisson process with intersity process λ(t)=X×y(t) is used to describe the process of default. We obtain the distribution density function of default time and the solution of this intensity models.
 
Citation
数学研究,2003,(02):81-87
URI
https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/154718

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