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dc.contributor.author陈国进
dc.contributor.author胥爱欢
dc.contributor.author赵向琴
dc.date.accessioned2013-01-08T12:08:46Z
dc.date.available2013-01-08T12:08:46Z
dc.date.issued2012-03
dc.identifier.citation系统工程理论与实践,2012(3):597-607zh_CN
dc.identifier.issn1000-6788
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/14476
dc.description.abstract首先,通过预期消费的形式将信息的随机冲击引入到异质性投资者的效用函数中,以此构建异质性投资者的最优化行为模型.其次,以该理论模型的结论为基础建立实证方程,并运用MSBVAR估计方法进行实证分析,实证结果表明股权分置改革前后投资者信息选择行为对我国各个资产市场的收益存在着显著不同的影响.最后,以股票市场为例来分析投资者信息选择行为是如何影响我国资产市场收益的.通过对股市收益的强波动性特征、羊群行为以及机构投资者对股市稳定的破坏作用三个方面的分析,发现投资者互补性的信息选择行为对我国股票市场的收益具有显著的影响.zh_CN
dc.description.sponsorship国家自然科学基金(71071132);教育部人文社会规划项目(09YJA79018)zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.publisher系统工程理论与实践编辑部zh_CN
dc.subject信息市场zh_CN
dc.subject信息选择行为zh_CN
dc.subject资本市场zh_CN
dc.subjectinformation marketzh_CN
dc.subjectbehaviors of information choosingzh_CN
dc.subjectasset marketzh_CN
dc.title信息市场、预期消费与资产收益——基于投资者的信息选择行为zh_CN
dc.title.alternativeInformation market,expect consumption and asset return——Based on the behaviors of investors’ choosing informationzh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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