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dc.contributor.author陶可
dc.contributor.author陈国进
dc.date.accessioned2013-01-08T11:51:53Z
dc.date.available2013-01-08T11:51:53Z
dc.date.issued2012-02
dc.identifier.citation广东金融学院学报,2012(2):65-120zh_CN
dc.identifier.issn1674-1625
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/14473
dc.description.abstract在现有研究基础上,将套利者的售卖压力内生化,探讨套利者一致售卖和股市崩溃的关系。结果显示,反馈交易者影响套利者骑乘泡沫的时间,但并不影响崩溃的时间。对topview投资者日持股数据进行的分析表明,机构投资者不仅骑在泡沫上,而且其提前售卖与2007年上海股市崩溃密切相关。这对正确认识机构投资者作用和市场监管具有重要启示。zh_CN
dc.description.sponsorship国家自然科学基金(71071132);南京审计学院人才引进项目(NSRC11014)zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.publisher广东金融学院学报编辑部zh_CN
dc.subject一致售卖zh_CN
dc.subject股市崩溃zh_CN
dc.subject套利者zh_CN
dc.subjectsynchronous sellingzh_CN
dc.subjectcrashzh_CN
dc.subjectarbitrageurszh_CN
dc.title套利者的一致售卖与股市崩溃zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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