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dc.contributor.author沈维涛
dc.contributor.author黄兴孪
dc.date.accessioned2017-11-14T01:07:59Z
dc.date.available2017-11-14T01:07:59Z
dc.date.issued2001-09-05
dc.identifier.citation经济研究,2001,(09):22-30
dc.identifier.issn0577-9154
dc.identifier.otherJJYJ200109002
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/139379
dc.description.abstract本文应用国外基金业绩评价中普遍采用的风险调整指数法、T -M模型和H -M模型 ,对我国证券投资基金的业绩进行实证研究。实证研究表明 :(1 )经过风险调整后 ,我国证券投资基金的业绩总体上优于市场基准组合 ;(2 )我国基金经理的良好业绩是通过一定的证券选择来获得的 ;(3)几种不同的评价指标对 1 0只基金业绩的排序结果非常相近 ,而且 ,即使不考虑风险因素 ,只根据基金净资产值的涨幅大小进行排序也具有较高的参考价值。
dc.language.isozh_CN
dc.subject投资基金
dc.subject业绩评价
dc.subject实证研究
dc.title我国证券投资基金业绩的实证研究与评价
dc.typeArticle


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