Show simple item record

dc.contributor.author赵佳妮
dc.date.accessioned2016-05-17T03:22:12Z
dc.date.available2016-05-17T03:22:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citation学理论,2012,(20):149-150
dc.identifier.issn1002-2589
dc.identifier.otherLBYT201220067
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/112378
dc.description.abstract资本资产定价模型即CAPM模型,就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的。作为基于风险资产期望收益均衡基础上的预测模型之一,CAPM阐述了在投资者都采用马科维茨的理论进行投资管理的条件下市场均衡状态的形成,把资产的预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单的线性关系表达出来,其中β作为作为对资产的预期系统风险的衡量,是一个非常关键的参数。可以通过对CAPM模型以及其之后发展出来的几个模型的分析,来揭示β的作用和局限性。
dc.language.isozh_CN
dc.subjectCAPM模型
dc.subjectβ的作用
dc.subjectβ的局限性
dc.title浅谈CAPM模型中β的作用与局限性
dc.typeArticle


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record