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dc.contributor.author沈艺峰zh_CN
dc.contributor.author洪锡熙zh_CN
dc.date.accessioned2011-04-26T07:59:53Z
dc.date.available2011-04-26T07:59:53Z
dc.date.issued1999-07-01zh_CN
dc.identifier.citation厦门大学学报(哲学社会科学版),1999(4):62-68zh_CN
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/1064
dc.description.abstract贝塔系数是用于衡量证券市场系统风险的一个重要概念。通过对贝塔系数的估计 ,投资者可以预测证券未来的市场风险。但是 ,贝塔系数必须要用过去的数据来估计。所以 ,除非贝塔系数具有相对的稳定性 ,否则 ,它就无法作为证券市场未来系统风险性的无偏差估计。利用 CHOW检验方法对深圳交易所交易数据进行实证分析 ,结果表明 ,在我国证券市场上 ,无论是单个股票还是股票组合 ,贝塔系数都不具稳定性。这说明目前我国证券市场的市场风险是变动不定和难以预测的。zh_CN
dc.language.isozhzh_CN
dc.publisher厦门大学学报(哲学社会科学版)编辑部zh_CN
dc.subject股票市场zh_CN
dc.subject贝塔系数zh_CN
dc.subject系统风险zh_CN
dc.subjectCHOW检验zh_CN
dc.subject稳定性zh_CN
dc.title我国股票市场贝塔系数的稳定性检验zh_CN
dc.typeArticlezh_CN


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