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    • 巴塞尔协议Ⅲ、风险厌恶与银行绩效——基于中国商业银行2004~2008年面板数据的实证分析 

      宋琴; 郑振龙 (国际金融研究编辑部, 2011-07)
      依据巴塞尔协议III标准,中国银监会推出的四大监管工具将会对中国商业银行产生怎样的影响?首先,借鉴CAPM模型,理论分析发现,资本充足率要求监管下的破产概率的均衡解要小于无资本充足率要求监管下的均衡解。其次,选取29家中国商业银行样本,用Z-score测度银行风险厌恶程度,实证分析发现,Z-score与资本充足率呈正相关,且与流动比呈负相关;绩效与Z-score和流动比呈正相关,且与贷款拨备率呈负相关。总之,四大监管工具的实施与管理,有 ...
    • 巴塞尔协议、风险厌恶与银行绩效——2004~2008年中国商业银行的实证分析 

      宋琴 (2011)
      根据巴塞尔协议Ⅲ标准,中国银监会推出的四大监管工具将对中国商业银行产生怎样的影响?本文将选取29家中国商业银行样本,用z-SCOrE测度银行风险厌恶程度,实证发现:z-SCOrE与资本充足率、拨贷比、杠杆率、净稳定融资比率正相关,而与流动比率负相关。四大监管工具的实施,有利于提高z-SCOrE,增加风险厌恶程度,降低银行破产概率,提高银行绩效。